Pengaruh Suku Bunga Dasar Kredit, Deflator dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Non Performing Loan

Abstract. The credit business in Indonesia is growing rapidly as economic activity increases, but credit risk remains a big challenge for banks, especially related to non-performing loans (NPL). Research analyzing Bank BJB data from 2001 to 2022 using the multiple linear regression method shows that the Basic Credit Interest Rate (SBDK), Deflator and Economic Growth simultaneously influence NPL. Partially, Prime Lending Rate and the Deflator have a significant influence on positive growth on NPL, which means that an increase in the basic credit interest rate and the deflator tends to increase non-performing loans. On the other hand, Economic Growth shows a significant effect with negative growth on NPL, indicating that economic improvement can reduce bad loans. The Determination Coefficient (R²) from this study shows that 32.14% of the variation in NPL can be explained by the three independent variables, indicating that other factors also influence NPL. These findings are important for bank risk management to understand the dynamics that influence bad loans and take strategic steps to mitigate these risks. Abstrak. Bisnis kredit di Indonesia berkembang pesat seiring meningkatnya aktivitas ekonomi, namun risiko kredit tetap menjadi tantangan besar bagi bank, terutama terkait kredit macet atau Non-Performing Loan (NPL). Penelitian yang menganalisis data Bank BJB dari tahun 2001 hingga 2022 menggunakan metode regresi linier berganda menunjukkan bahwa Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK), Deflator, dan Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh secara simultan terhadap NPL. Secara parsial, SBDK dan Deflator memiliki pengaruh signifikan dengan pertumbuhan positif terhadap NPL, yang berarti kenaikan suku bunga dasar kredit dan deflator cenderung meningkatkan kredit macet. Sebaliknya, Pertumbuhan Ekonomi menunjukkan pengaruh signifikan dengan pertumbuhan negatif terhadap NPL, menandakan bahwa peningkatan ekonomi dapat mengurangi kredit macet. Koefisien Determinasi (R²) dari penelitian ini menunjukkan bahwa 32,14% variasi NPL dapat dijelaskan oleh ketiga variabel bebas tersebut, mengindikasikan bahwa faktor-faktor lain juga mempengaruhi NPL. Temuan ini penting bagi manajemen risiko bank untuk memahami dinamika yang mempengaruhi kredit macet dan mengambil langkah-langkah strategis untuk memitigasi risiko tersebut.