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COMO OS DIVIDENDOS AFETAM A VOLATILIDADE DOS PREÇOS DOS ATIVOS?
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O presente estudo investigou se as maiores taxas de dividend yield e de payout praticadas pelas empresas do mercado acionário brasileiro reduzem a volatilidade dos preços desses ativos. Os resultados revelaram que uma maior distribuição de dividendos (via dividend yield e payout) contribui para a redução da volatilidade do preço das ações brasileiras. Além disso, empresas maiores e mais rentáveis também apresentaram menor volatilidade dos seus preços, achados esses alinhados com a teoria do ciclo de vida e da sinalização. Por outro lado, um aumento da alavancagem financeira influencia diretamente no incremento da volatilidade dos ativos, resultado esse consistente com a literatura, que aponta que maior alavancagem pode aumentar a incerteza sobre a continuidade das empresas.
Centro Universitário Ateneu
Title: COMO OS DIVIDENDOS AFETAM A VOLATILIDADE DOS PREÇOS DOS ATIVOS?
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O presente estudo investigou se as maiores taxas de dividend yield e de payout praticadas pelas empresas do mercado acionário brasileiro reduzem a volatilidade dos preços desses ativos.
Os resultados revelaram que uma maior distribuição de dividendos (via dividend yield e payout) contribui para a redução da volatilidade do preço das ações brasileiras.
Além disso, empresas maiores e mais rentáveis também apresentaram menor volatilidade dos seus preços, achados esses alinhados com a teoria do ciclo de vida e da sinalização.
Por outro lado, um aumento da alavancagem financeira influencia diretamente no incremento da volatilidade dos ativos, resultado esse consistente com a literatura, que aponta que maior alavancagem pode aumentar a incerteza sobre a continuidade das empresas.
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