Search engine for discovering works of Art, research articles, and books related to Art and Culture
Javascript must be enabled to continue!
PERSAMAAN DIFERENSIAL ORNSTEIN-UHLENBECK DALAM PERAMALAN HARGA SAHAM
View through CrossRef
Geometric Brownian motion is one of the most widely used stock price model. One of the assumptions that is filled with stock return volatility is constant. Gamma Ornstein-Uhlenbeck process a model to describe volatility in finance. Additionally, Gamma Ornstein-Uhlenbeck process driven by Background Driving Levy Process (BDLP) compound Poisson process and the marginal law of volatility follows a Gamma distribution. Barndorff-Nielsen and Shepard (BNS) Gamma Ornstein-Uhlenbeck model can to sample the process for the stock price with volatility follows Gamma Ornstein-Uhlenbeck process. Based on these, the simulation result are compared BNS Gamma Ornstein-Uhlenbeck model with geometric Brown motion for Standard and Poor (SP) 500 stock data. Simulation result give BNS Gamma Ornstein-Uhlenbeck model and Geometric Brownian motion a Root Mean Square Error (RMSE) are 0,13 and 0,24 respectively. These result indicate that the BNS Gamma Ornstein-Uhlenbeck model gives a more accurate than Geometric Brownian motion
Institute of Research and Community Services Diponegoro University (LPPM UNDIP)
Title: PERSAMAAN DIFERENSIAL ORNSTEIN-UHLENBECK DALAM PERAMALAN HARGA SAHAM
Description:
Geometric Brownian motion is one of the most widely used stock price model.
One of the assumptions that is filled with stock return volatility is constant.
Gamma Ornstein-Uhlenbeck process a model to describe volatility in finance.
Additionally, Gamma Ornstein-Uhlenbeck process driven by Background Driving Levy Process (BDLP) compound Poisson process and the marginal law of volatility follows a Gamma distribution.
Barndorff-Nielsen and Shepard (BNS) Gamma Ornstein-Uhlenbeck model can to sample the process for the stock price with volatility follows Gamma Ornstein-Uhlenbeck process.
Based on these, the simulation result are compared BNS Gamma Ornstein-Uhlenbeck model with geometric Brown motion for Standard and Poor (SP) 500 stock data.
Simulation result give BNS Gamma Ornstein-Uhlenbeck model and Geometric Brownian motion a Root Mean Square Error (RMSE) are 0,13 and 0,24 respectively.
These result indicate that the BNS Gamma Ornstein-Uhlenbeck model gives a more accurate than Geometric Brownian motion.
Related Results
Pengaruh Beta Pasar, Beta Akuntansi, dan Beta Fundamental terhadap Volatilitas Harga Saham dan Return Saham sebagai Variabel Moderating Pada LQ 45
Pengaruh Beta Pasar, Beta Akuntansi, dan Beta Fundamental terhadap Volatilitas Harga Saham dan Return Saham sebagai Variabel Moderating Pada LQ 45
Bagi perusahaan yang sangat membutuhkan pendanaan atau modal dengan segera, salah satu cara untuk mendapatkannnya tentu saja melalui listing ke pasar modal. Dimana pasar modal meru...
The Impact of the Covid-19 Pandemic and Macroeconomics on the Sharia Stock Indexes in Indonesia
The Impact of the Covid-19 Pandemic and Macroeconomics on the Sharia Stock Indexes in Indonesia
ABSTRACT
The Covid-19 pandemic has changed economic conditions in various countries, including Indonesia. One of the sectors affected is the capital market sector which can also de...
TRANSFORMASI LAPLACE MODIFIKASI UNTUK MENYELESAIKAN BEBERAPA PERSAMAAN DIFERENSIAL BIASA LINEAR
TRANSFORMASI LAPLACE MODIFIKASI UNTUK MENYELESAIKAN BEBERAPA PERSAMAAN DIFERENSIAL BIASA LINEAR
Transformasi Laplace merupakan salah satu jenis transformasi integral yang dapat menyelesaikan berbagai persamaan diferensial biasa linear. Tetapi pada persamaan diferensial biasa ...
AnalisisNilai Tukar Rupiah dan Inflasi terhadap Harga Saham
AnalisisNilai Tukar Rupiah dan Inflasi terhadap Harga Saham
Harga saham daari suatu perusahaan bisa menunjukan kualitas kinerja perusahaanntesebut. Dari situlah kemudian harga saham ini menjadi penting daisamping untuk sekedar menilai kiner...
ANALISIS TEKNIKAL SAHAM LQ-45 MENGGUNAKAN INDIKATOR BOLLINGER BANDS
ANALISIS TEKNIKAL SAHAM LQ-45 MENGGUNAKAN INDIKATOR BOLLINGER BANDS
Saham merupakan salah satu bentuk investasi masa kini yang mulai banyak dilirik oleh para investor. Investor yang ingin menanamkan modal di bursa saham sebaiknya mengetahui kekuata...
Hubungan Jangka Panjang Dan Jangka Pendek Variabel Makroekonomi Yang Mempengaruhi Harga Berbagai Tipe Rumah Di Indonesia
Hubungan Jangka Panjang Dan Jangka Pendek Variabel Makroekonomi Yang Mempengaruhi Harga Berbagai Tipe Rumah Di Indonesia
Pasar harga rumah di beberapa negara berkembang telah mengalami peningkatan secara subtansial. Beberapa penelitian empiris telah dilakukan untuk menguji hubungan antara variabel-va...
Pengaruh Struktur Modal, Profitabilitas dan Kebijakan Dividen terhadap Harga Saham
Pengaruh Struktur Modal, Profitabilitas dan Kebijakan Dividen terhadap Harga Saham
Penelitian dibentuk atas dasar fenomena yang terjadi pada periode penelitian serta adanya beberapa perbedaan hasil penelitian (research gap) pada penelitian sebelumnya sehingga pen...
Penerapan Hidden Markov Model Pada Harga Saham
Penerapan Hidden Markov Model Pada Harga Saham
Hidden Markov Model (HMM) adalah perkembangan dari rantai Markov di mana statenya tidak dapat diamati secara langsung (tersembunyi), tetapi hanya dapat diobservasi melalui suatu hi...