ANALISIS PERBEDAAN RETURN SAHAM SEBELUM & SESUDAH HARI RAYA IDUL FITRI DAN IDUL ADHA

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan return saham sebelum dan sesudah hari raya idul fitri serta idul adha pada Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) pada periode 2016 – 2020. Metode yang digunakan adalah dengan mengobservasi harga saham sebelum dan sesudah hari raya idul fitri serta idul adha pada ISSI yang kemudian dilanjutkan dengan melakukan statistik deskriptif, uji normalitas menggunakan Shapiro Wilk, Uji Wilcoxon Signed Rank, dan Paired Sample t-test menggunakan software SPSS versi 22. Hasil menunjukkan bahwa data tidak terdistribusi normal pada X2/return setelah idul fitri. Maka return saham sebelum dan sesudah hari raya idul fitri dilakukan menggunakan uji Wilcoxon Signed Rank dengan signifikansi sebesar 0,08 yang berarti tidak terdapat perbedaan return saham sebelum dan sesudah hari libur idul fitri. Sedangkan hasil X3 dan X4 menunjukkan data terdistribusi normal sehingga uji yang dilakukan adalah Paired t-test. Nilai signifikansi didapatkan 0,187 yang berarti tidak terdapat perbedaan return saham sebelum dan sesudah hari libur idul adha.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan return saham sebelum dan sesudah hari raya idul fitri serta idul adha pada Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) pada periode 2016 – 2020. Metode yang digunakan adalah dengan mengobservasi harga saham sebelum dan sesudah hari raya idul fitri serta idul adha pada ISSI yang kemudian dilanjutkan dengan melakukan statistik deskriptif, uji normalitas menggunakan Shapiro Wilk, Uji Wilcoxon Signed Rank, dan Paired Sample t-test menggunakan software SPSS versi 22. Hasil menunjukkan bahwa data tidak terdistribusi normal pada X2/return setelah idul fitri. Maka return saham sebelum dan sesudah hari raya idul fitri dilakukan menggunakan uji Wilcoxon Signed Rank dengan signifikansi sebesar 0,08 yang berarti tidak terdapat perbedaan return saham sebelum dan sesudah hari libur idul fitri. Sedangkan hasil X3 dan X4 menunjukkan data terdistribusi normal sehingga uji yang dilakukan adalah Paired t-test. Nilai signifikansi didapatkan 0,187 yang berarti tidak terdapat perbedaan return saham sebelum dan sesudah hari libur idul adha.