Search engine for discovering works of Art, research articles, and books related to Art and Culture
ShareThis
Javascript must be enabled to continue!

Essays on commodity prices and energy markets

View through CrossRef
Essais sur les prix des matières premières et les marchés de l'énergie Il est important d'analyser la spécification de l'efficience des marchés des matières premières et l'impact du comportement des investisseurs sur leurs prix pour optimiser les stratégies de négociation et de gestion des risques. De plus, étant donné le nombre élevé de changements extrêmes sur les marchés, il est important d’analyser les prix dans une perspective temps-fréquentielle et de prendre en compte toutes les conditions du marché. Cette thèse couvre les nouvelles caractéristiques des marchés des matières premières en utilisant des méthodes empiriques récentes et en intégrant les derniers développements en matière d'économie des produits de base et d'économétrie financière. Dans cette thèse, nous prouvons que l'efficience des marchés des matières premières est sensible aux différentes conditions du marché et aux différentes fréquences temporelles. Les résultats dépendent de la nature du produit, de son processus de stockage, de sa dynamique et de ses volatilités. Le premier chapitre porte sur la dépendance entre le prix au comptant et les prix à terme pendant les périodes de volatilités extrêmes positives et négatives. Le deuxième chapitre sensibilise la théorie de finance comportementale et porte sur l’impact des indices de sentiment des marchés et des investisseurs sur les prix à terme de l’énergie, en prenant en compte le court, le moyen et le long terme. Le troisième chapitre est une étude comparative entre les marchés américains et européens du gaz naturel ; Nous explorons l'efficacité de la tarification et de l'information dans un domaine temps-fréquentiel. Nous confirmons les différentes réactions des produits aux conditions du marché et concluons que les métaux précieux sont les plus efficaces, alors que le marché du gaz naturel est le plus sensible. Nous confirmons également les liens de causalité bidirectionnels et unidirectionnels entre le prix à terme des énergies et plusieurs indicateurs de sentiment, confirmant la présence des aspects comportementaux les marchés boursiers des énergies. Enfin, nous concluons que le marché américain du gaz naturel est plus efficace que le marché européen du gaz naturel.
Agence Bibliographique de l'Enseignement Supérieur
Title: Essays on commodity prices and energy markets
Description:
Essais sur les prix des matières premières et les marchés de l'énergie Il est important d'analyser la spécification de l'efficience des marchés des matières premières et l'impact du comportement des investisseurs sur leurs prix pour optimiser les stratégies de négociation et de gestion des risques.
De plus, étant donné le nombre élevé de changements extrêmes sur les marchés, il est important d’analyser les prix dans une perspective temps-fréquentielle et de prendre en compte toutes les conditions du marché.
Cette thèse couvre les nouvelles caractéristiques des marchés des matières premières en utilisant des méthodes empiriques récentes et en intégrant les derniers développements en matière d'économie des produits de base et d'économétrie financière.
Dans cette thèse, nous prouvons que l'efficience des marchés des matières premières est sensible aux différentes conditions du marché et aux différentes fréquences temporelles.
Les résultats dépendent de la nature du produit, de son processus de stockage, de sa dynamique et de ses volatilités.
Le premier chapitre porte sur la dépendance entre le prix au comptant et les prix à terme pendant les périodes de volatilités extrêmes positives et négatives.
Le deuxième chapitre sensibilise la théorie de finance comportementale et porte sur l’impact des indices de sentiment des marchés et des investisseurs sur les prix à terme de l’énergie, en prenant en compte le court, le moyen et le long terme.
Le troisième chapitre est une étude comparative entre les marchés américains et européens du gaz naturel ; Nous explorons l'efficacité de la tarification et de l'information dans un domaine temps-fréquentiel.
Nous confirmons les différentes réactions des produits aux conditions du marché et concluons que les métaux précieux sont les plus efficaces, alors que le marché du gaz naturel est le plus sensible.
Nous confirmons également les liens de causalité bidirectionnels et unidirectionnels entre le prix à terme des énergies et plusieurs indicateurs de sentiment, confirmant la présence des aspects comportementaux les marchés boursiers des énergies.
Enfin, nous concluons que le marché américain du gaz naturel est plus efficace que le marché européen du gaz naturel.

Related Results

Commodity trading advisors (CTAs) for the Indian commodity market
Commodity trading advisors (CTAs) for the Indian commodity market
PurposeThe Indian commodity market requires large investments and enhanced trading activity both in the national as well as the regional commodity markets. The participation of non...
British Food Journal Volume 49 Issue 3 1947
British Food Journal Volume 49 Issue 3 1947
Washington.—The Government of the United States at the Copenhagen Conference of the Food and Agricultural Organisation last September firmly supported the twin objectives of Sir Jo...
A conceptual model for commodity revenue securitization and capital markets financing in infrastructure projects
A conceptual model for commodity revenue securitization and capital markets financing in infrastructure projects
This paper develops a conceptual model for commodity revenue securitization as an innovative capital markets financing mechanism for infrastructure projects in resource-dependent a...
SS: CNG and Other LNG Alternatives- CNG Marine Gas Transport Solution: Tested and Ready
SS: CNG and Other LNG Alternatives- CNG Marine Gas Transport Solution: Tested and Ready
Abstract EnerSea has advanced its design for the marine transport of compressed natural gas (CNG) through use of its proprietary technology, VOTRANSTM ("Volume Op...
Predicting Agri-Commodity Prices: An Asset Pricing Approach
Predicting Agri-Commodity Prices: An Asset Pricing Approach
Volatile and rising agricultural prices put significant strain on the global fight against poverty. An accurate reading of future food price movements can be an invaluable budgetar...
SPATIAL PRICE TRANSMISSION AND ASYMMETRIC ADJUSTMENT: THE CASE OF LOCAL AND IMPORTED RICE IN TOGO
SPATIAL PRICE TRANSMISSION AND ASYMMETRIC ADJUSTMENT: THE CASE OF LOCAL AND IMPORTED RICE IN TOGO
In this paper, we have investigated the extent and the speed of adjustment of six domestic markets of imported rice and the local market of processed rice in Togo to rice prices ch...
The efficiency of natural gas futures markets
The efficiency of natural gas futures markets
AbstractRecent experience with the emergence of futures markets for natural gas has led to many questions about the drivers and functioning of these markets. Most often, however, s...

Back to Top