Search engine for discovering works of Art, research articles, and books related to Art and Culture
Javascript must be enabled to continue!
PENENTUAN HARGA OPSI ASIA DENGAN METODE MONTE CARLO
View through CrossRef
Opsi adalah kontrak antara holder dan writer dimana writer memberikan hak (bukan kewajiban) kepada holder untuk membeli atau menjual aset dari writer dengan harga tertentu (strike price) dan pada waktu yang telah ditentukan dimasa datang (maturity time). Opsi Asia termasuk pada opsi path dependent. Artinya payoff opsi Asia tidak hanya bergantung pada harga saham saat maturity time saja, tetapi merupakan rata-rata harga saham selama masa jatuh temponya dan disimbolkan (average). Monte Carlo pada dasarnya digunakan sebagai prosedur numerik untuk menaksir nilai ekspektasi pricing product derivative. Teknik yang digunakan adalah Monte Carlo standar dan reduksi varians. Hasilnya diperoleh harga opsi Asia call dan put untuk kedua teknik dengan selang kepercayaan 95%. Teknik reduksi varians terlihat lebih cepat memperkecil selang kepercayaan 95% dibandingkan metode standar.
State Islamic University (UIN) of Sunan Ampel
Title: PENENTUAN HARGA OPSI ASIA DENGAN METODE MONTE CARLO
Description:
Opsi adalah kontrak antara holder dan writer dimana writer memberikan hak (bukan kewajiban) kepada holder untuk membeli atau menjual aset dari writer dengan harga tertentu (strike price) dan pada waktu yang telah ditentukan dimasa datang (maturity time).
Opsi Asia termasuk pada opsi path dependent.
Artinya payoff opsi Asia tidak hanya bergantung pada harga saham saat maturity time saja, tetapi merupakan rata-rata harga saham selama masa jatuh temponya dan disimbolkan (average).
Monte Carlo pada dasarnya digunakan sebagai prosedur numerik untuk menaksir nilai ekspektasi pricing product derivative.
Teknik yang digunakan adalah Monte Carlo standar dan reduksi varians.
Hasilnya diperoleh harga opsi Asia call dan put untuk kedua teknik dengan selang kepercayaan 95%.
Teknik reduksi varians terlihat lebih cepat memperkecil selang kepercayaan 95% dibandingkan metode standar.
Related Results
MODEL BLACK-SCHOLES OPSI CALL DAN OPSI PUT TIPE EROPA DENGAN DIVIDEN PADA KEADAAN CONSTANT MARKET
MODEL BLACK-SCHOLES OPSI CALL DAN OPSI PUT TIPE EROPA DENGAN DIVIDEN PADA KEADAAN CONSTANT MARKET
Opsi tipe Eropa adalah suatu bentuk perjanjian berupa kontrak yang memberikan pemegang opsi suatu hak tetapi bukan suatu kewajiban untuk membeli atau menjual aset tertentu dengan h...
PENENTUAN HARGA SAHAM (OPSI EROPA DAN OPSI BARRIER) DENGAN METODE BLACK-SCHOLES DAN METODE MONTE CARLO
PENENTUAN HARGA SAHAM (OPSI EROPA DAN OPSI BARRIER) DENGAN METODE BLACK-SCHOLES DAN METODE MONTE CARLO
Opsi merupakan kotrak resmi yang memberikan hal kepada holder untuk membeli/menjual suatu aset dari/kepada writer dengan harga tertentu dan jangka waktu tertentu.Opsi Eropa adalah ...
Analisis Penentuan Harga Jual Berdasarkan Metode Cost PLus Pricing di Toko Lutfiyah Jaya dan di Toko Kak Ros Badung Bali
Analisis Penentuan Harga Jual Berdasarkan Metode Cost PLus Pricing di Toko Lutfiyah Jaya dan di Toko Kak Ros Badung Bali
ABSTRAK
Keputusan untuk penentuan harga jual dan perhitungan harga pokok penjualan sangat penting dalam peningkatan sebuah usaha kecil karena selain mempengaruhi pendapatan laba y...
ANALISIS PERHITUNGAN HARGA POKOK PRODUKSI DENGAN MENGGUNAKAN METODE FULL COSTING PADA WARUNG STMJ BURJO KABUPATEN TABALONG
ANALISIS PERHITUNGAN HARGA POKOK PRODUKSI DENGAN MENGGUNAKAN METODE FULL COSTING PADA WARUNG STMJ BURJO KABUPATEN TABALONG
Penentuan harga pokok produksi merupakan hal yang sangat penting, dengan perhitungan yang tepat dan akurat maka usaha dapat melakukan perencanaan, pengendalian, biaya dan membantu ...
Analisis Pengaruh Harga Kebutuhan Pangan Pasar Tradisional Terhadap Inflasi Di Kota Makassar
Analisis Pengaruh Harga Kebutuhan Pangan Pasar Tradisional Terhadap Inflasi Di Kota Makassar
Tujuan dari penelitian ini 1). menganalisis perkembangan harga kebutuhan pangan di pasar tradisional di Kota Makassar., 2). menganalisis pengaruh harga bawang merah, harga bawang ...
ANALISIS METODE FULL COSTING DALAM PENETAPAN HARGA JUAL PRODUK (STUDI UKM JAMUR CRISPY FCK)
ANALISIS METODE FULL COSTING DALAM PENETAPAN HARGA JUAL PRODUK (STUDI UKM JAMUR CRISPY FCK)
Metode full costing merupakan metode penentuan harga pokok produksi yang menghitung semua unsur biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead baik yang berperila...
Monte Carlo methods: barrier option pricing with stable Greeks and multilevel Monte Carlo learning
Monte Carlo methods: barrier option pricing with stable Greeks and multilevel Monte Carlo learning
For discretely observed barrier options, there exists no closed solution under the Black-Scholes model. Thus, it is often helpful to use Monte Carlo simulations, which are easily a...
Metode Monte Carlo untuk Menentukan Harga Opsi Barrier dengan Suku Bunga Takkonstan
Metode Monte Carlo untuk Menentukan Harga Opsi Barrier dengan Suku Bunga Takkonstan
Asumsi suku bunga konstan pada penentuan harga opsi barrier tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam dunia keuangan, karena suku bunga berfluktuasi terhadap waktu. Modifikasi m...