Search engine for discovering works of Art, research articles, and books related to Art and Culture
Javascript must be enabled to continue!
Metode Monte Carlo untuk Menentukan Harga Opsi Barrier dengan Suku Bunga Takkonstan
View through CrossRef
Asumsi suku bunga konstan pada penentuan harga opsi barrier tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam dunia keuangan, karena suku bunga berfluktuasi terhadap waktu. Modifikasi metode Monte Carlo adalah metode yang dibuat untuk menghitung harga opsi barrier dengan suku bunga tak konstan. Ide dasar dari metode ini adalah menggunakan model Cox-Ingersoll-Ross sebagai model suku bunga dan menggunakan bilangan acak berdistribusi seragam dan sebuah exit probability untuk menampilkan estimasi Monte Carlo dari waktu pertama kali harga saham menyentuh levelbarrier.
Title: Metode Monte Carlo untuk Menentukan Harga Opsi Barrier dengan Suku Bunga Takkonstan
Description:
Asumsi suku bunga konstan pada penentuan harga opsi barrier tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam dunia keuangan, karena suku bunga berfluktuasi terhadap waktu.
Modifikasi metode Monte Carlo adalah metode yang dibuat untuk menghitung harga opsi barrier dengan suku bunga tak konstan.
Ide dasar dari metode ini adalah menggunakan model Cox-Ingersoll-Ross sebagai model suku bunga dan menggunakan bilangan acak berdistribusi seragam dan sebuah exit probability untuk menampilkan estimasi Monte Carlo dari waktu pertama kali harga saham menyentuh levelbarrier.
Related Results
MODEL BLACK-SCHOLES OPSI CALL DAN OPSI PUT TIPE EROPA DENGAN DIVIDEN PADA KEADAAN CONSTANT MARKET
MODEL BLACK-SCHOLES OPSI CALL DAN OPSI PUT TIPE EROPA DENGAN DIVIDEN PADA KEADAAN CONSTANT MARKET
Opsi tipe Eropa adalah suatu bentuk perjanjian berupa kontrak yang memberikan pemegang opsi suatu hak tetapi bukan suatu kewajiban untuk membeli atau menjual aset tertentu dengan h...
PENENTUAN HARGA SAHAM (OPSI EROPA DAN OPSI BARRIER) DENGAN METODE BLACK-SCHOLES DAN METODE MONTE CARLO
PENENTUAN HARGA SAHAM (OPSI EROPA DAN OPSI BARRIER) DENGAN METODE BLACK-SCHOLES DAN METODE MONTE CARLO
Opsi merupakan kotrak resmi yang memberikan hal kepada holder untuk membeli/menjual suatu aset dari/kepada writer dengan harga tertentu dan jangka waktu tertentu.Opsi Eropa adalah ...
ANALISIS KEMAMPUAN MAHASISWA PG PAUD UNIVERSITAS SARI MUTIARA INDONESIA DALAM PROSES PEMBELAJARAN BAHASA INGGRIS
ANALISIS KEMAMPUAN MAHASISWA PG PAUD UNIVERSITAS SARI MUTIARA INDONESIA DALAM PROSES PEMBELAJARAN BAHASA INGGRIS
Bahasa merupakan aspek terpenting dalam hidup setiap individu. Bahasa adalah sebuah sistem yang digunakan untuk berkomunikasi antara satu individu dengan individu lainnya. Dengan m...
Penggunaan Suku Bunga Sebagai Sasaran Operasional Kebijakan Moneter Di Indonesia
Penggunaan Suku Bunga Sebagai Sasaran Operasional Kebijakan Moneter Di Indonesia
Salah satu alternatif pendekatan untuk meningkatkan kinerja kebijakan moneter Bank Indonesia adalah dengan menerapkan sistem pengendalian moneter menggunakan suku bunga sebagai sas...
ANALISIS PERHITUNGAN HARGA POKOK PRODUKSI DENGAN MENGGUNAKAN METODE FULL COSTING PADA WARUNG STMJ BURJO KABUPATEN TABALONG
ANALISIS PERHITUNGAN HARGA POKOK PRODUKSI DENGAN MENGGUNAKAN METODE FULL COSTING PADA WARUNG STMJ BURJO KABUPATEN TABALONG
Penentuan harga pokok produksi merupakan hal yang sangat penting, dengan perhitungan yang tepat dan akurat maka usaha dapat melakukan perencanaan, pengendalian, biaya dan membantu ...
PENENTUAN HARGA OPSI ASIA DENGAN METODE MONTE CARLO
PENENTUAN HARGA OPSI ASIA DENGAN METODE MONTE CARLO
Opsi adalah kontrak antara holder dan writer dimana writer memberikan hak (bukan kewajiban) kepada holder untuk membeli atau menjual aset dari writer dengan harga tertentu (strike ...
Analisis Pengaruh Harga Kebutuhan Pangan Pasar Tradisional Terhadap Inflasi Di Kota Makassar
Analisis Pengaruh Harga Kebutuhan Pangan Pasar Tradisional Terhadap Inflasi Di Kota Makassar
Tujuan dari penelitian ini 1). menganalisis perkembangan harga kebutuhan pangan di pasar tradisional di Kota Makassar., 2). menganalisis pengaruh harga bawang merah, harga bawang ...
Monte Carlo methods: barrier option pricing with stable Greeks and multilevel Monte Carlo learning
Monte Carlo methods: barrier option pricing with stable Greeks and multilevel Monte Carlo learning
For discretely observed barrier options, there exists no closed solution under the Black-Scholes model. Thus, it is often helpful to use Monte Carlo simulations, which are easily a...