Análise não linear de séries temporais aplicada ao preço da energia elétrica no Brasil

O setor de energia elétrica enfrenta desafios significativos relacionados à volatilidade dos preços, complexidade dos mercados e a necessidade de prever tendências de longo prazo. Explorar a aplicação do Expoente de Lyapunov, Expoente de Hurst e Entropia na análise dos preços de energia elétrica, fornece uma visão da complexidade e dinâmicas do mercado e da formação do preço da energia elétrica. O Expoente de Lyapunov revela a presença de comportamento caótico, destacando a imprevisibilidade dos preços. O Expoente de Hurst avalia a persistência ou reversão à média nos preços, informando estratégias de previsão e tendências de longo prazo. A Entropia quantifica a complexidade, indicando a variabilidade e estabilidade dos dados. Essas métricas capacitam tomadores de decisão no setor elétrico, oferecendo insights para a gestão de riscos, estratégias e compreensão do mercado de energia elétrica.