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ANÁLISE FUNDAMENTALISTA E O COMPORTAMENTO RACIONAL DE COMPRA NA BOVESPA
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Este artigo objetivou buscar evidências empíricas do desempenho da análise fundamentalista e a presença simulada do comportamento humano na avaliação de ativos, considerando o ajuste e a lucratividade de equações montadas em um sistema autônomo para o disparo de ordens de compra e venda de ações. Foram ajustados modelos considerando os resíduos, a significância dos parâmetros, etc., e a lucratividade quando acoplados a uma rotina modificada do comportamento racional de compra constante em Arrow (1959) que visa o lucro máximo. Foram selecionadas as variáveis independentes mais significativas, via regressão stepwise, e testadas 36 combinações diferentes de ordens acopladas ao comportamento racional para cada série. A amostra foi composta das empresas constantes nos índices FGV-100 e Ibovespa totalizando 130 companhias no período de 03/01/2000 até 30/09/2009. Os principais resultados mostram que a liquidez, o LPA e o patrimônio líquido foram as variáveis mais significativas. Foi constatado um excesso de ordens disparadas e a possibilidade de geração de lucros com a análise fundamentalista.
Title: ANÁLISE FUNDAMENTALISTA E O COMPORTAMENTO RACIONAL DE COMPRA NA BOVESPA
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Este artigo objetivou buscar evidências empíricas do desempenho da análise fundamentalista e a presença simulada do comportamento humano na avaliação de ativos, considerando o ajuste e a lucratividade de equações montadas em um sistema autônomo para o disparo de ordens de compra e venda de ações.
Foram ajustados modelos considerando os resíduos, a significância dos parâmetros, etc.
, e a lucratividade quando acoplados a uma rotina modificada do comportamento racional de compra constante em Arrow (1959) que visa o lucro máximo.
Foram selecionadas as variáveis independentes mais significativas, via regressão stepwise, e testadas 36 combinações diferentes de ordens acopladas ao comportamento racional para cada série.
A amostra foi composta das empresas constantes nos índices FGV-100 e Ibovespa totalizando 130 companhias no período de 03/01/2000 até 30/09/2009.
Os principais resultados mostram que a liquidez, o LPA e o patrimônio líquido foram as variáveis mais significativas.
Foi constatado um excesso de ordens disparadas e a possibilidade de geração de lucros com a análise fundamentalista.
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