Тестирование Гипотезы О Наличии Единичного Корня Для Независимых Панелей (Testing the Hypothesis of a Unit Root for Independent Panels)

<b>Russian Abstract:</b> Тестирование наличия единичных корней в данных имеет большое значение для эмпирического анализа. Практически ни одно макроэкономическое исследование не обходится без тестирования того, является ли конкретный временный ряд стационарным относительно тренда (trend stationary, TS) или является стационарным в первых разностях (difference stationary, DS). В первом случае, если ряд является стационарным относительно тренда, то моделировать ряд необходимо в уровнях. В противном случае нужно перейти к первым разностям временного ряда, если моделируется именно этот конкретный ряд по отдельности, или переходить к анализу коинтеграции нескольких временных рядов, каждый из которых является нестационарным. Наличие коинтеграции позволяет дать экономическое обоснование долгосрочных зависимостей и краткосрочной корректировки к долгосрочным состояниям равновесия. <b>English Abstract:</b> Testing of a unit root in the data is of great importance for the empirical analysis. Almost one or macroeconomic study is not without testing whether a particular stationary time series against the trend (trend stationary, TS) or It is stationary in first differences (difference stationary, DS). In the first If the number is stationary relative to the trend, the number of simulated necessary levels. Otherwise, you need to go to the first difference time series if it is modeled by this specific number separately,or proceed to the cointegration analysis of multiple time series, each which is non-stationary. The presence of cointegration allows us to give feasibility study of long-term and short-term dependency adjustments to long-term equilibrium.